تأثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بانکداری

کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه ها از سوی پس اندازکنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه بانکها نقش مهمی را در بازارهای مالی بازی می کنند، می توان با یافتن برخی از متغیرهای موثر بر ساختار این بازار روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. در این تحقیق به بررسی اهمیت و تاثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی روی ساختار صنعت بانکداری برای یک نمونه 15 تایی از کشورهای حوزه چشم انداز ایران و ایران در سال های 2002 تا 2009 با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (egls) و اثرات ثابت داده های تلفیقی (پانل) پرداخته شده است. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخص های مناسبی انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخص ها عبارتند از شاخص آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی، لگاریتم gdp سرانه، شاخص آزادی مالی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت. نتایج نشان می دهد که لگاریتم gdp سرانه به عنوان یک پراکسی برای توسعه نهادها مهم ترین متغیر در توضیح دادن قدرت بازاری است و دارای اثر منفی و معنی داری است. متغیرهای نهادی دیگر مانند شاخص آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص آزادی مالی بعد از متغیرهای مشخصه بانک-ها (نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی ها و لگاریتم کل دارایی ها) مهم هستند. نرخ تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی اگرچه اثر معنی داری روی ساختار صنعت بانکداری دارد اما این تاثیر اندک است و تاثیر نرخ رشد gdp روی ساختار از نظر آماری معنی داری نیست.